我们很高兴与您分享我们MSAAI宋智聪同学最近的一篇论文《基于聚类和多模型融合的期货价格预测与交易策略优化》已被2025年创新管理与信息系统国际会议（ICIIS）录用。
• Z. Song, S.-H. Tsang and, T.-C. Hsung, “Optimization of Futures Price Forecasting and Trading Strategies Based on Clustering and Multi-model Fusion,” 2025 2nd International Conference on Innovation Management and Information Systems (ICIIS 2025), Shenzhen, China, April, 2025.
论文摘要
我们非常高兴地宣布推出一款突破性的实时交易系统，旨在提升中国商品交易所 39 种工业期货的期货价格预测能力。该系统首先使用 K 均值聚类分析市场波动性和趋势强度等市场状况，从而有效捕捉多样化的市场行为。
它采用一种智能预测策略，将稳定市场环境下的支持向量回归 (SVR) 与高波动环境下的 Transformer 模型结合。为了提高准确性，深度 Q 网络会根据当前市场状态动态切换这两种模型。此外，我们的系统还与微信集成，为用户提供实时交易反馈，从而带来更具互动性的体验。
在测试中，我们的系统取得了令人印象深刻的结果，均方误差 (MSE) 为 0.0006，R 平方值为 0.86，展现出极高的预测准确率。我们对这款创新交易系统的潜力及其提升交易效率的能力感到兴奋不已。
部分作者及论文照片
期货预测。
期货市场预测模型比较（我们的方法：代理选择）。
